Вариационная маржа

Что такое Вариационная маржа

Вариационная маржа

Сумма прибылей и/или убытков по всем открытым позициям участника срочного рынка Биржи, определяемая при проведении корректировки по рынку. Вариационная маржа по одной позиции — прибыль или убыток по этой позиции при пересчете ее стоимости по расчетной цене текущего торгового дня. Вариационная маржа по позиции равна: а) для длинной позиции: ВМ= ( Цр — Цт ) х Сим : Им; б) для короткой позиции: ВМ= — ( Цр-Цт) х Сим : Им, где: ВМ — вариационная маржа по данной позиции; Цр — расчетная цена данного торгового дня по соответствующей серии срочного инструмента; Цт — текущая цена данной позиции; Им — минимальное изменение цены в соответствии со Спецификацией срочного инструмента; Сим — стоимостная оценка минимального изменения цены (в рублях) в соответствии со Спецификацией срочного инструмента.